| 計(jì)劃全稱 | 渤海分級(jí)匯富量化定增寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | A級(jí)71811 / B級(jí)71812 |
| 計(jì)劃類型 | 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)： | A:中風(fēng)險(xiǎn) B:高風(fēng)險(xiǎn) |
| 托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部 |
| 推廣機(jī)構(gòu) | 渤海證券股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃構(gòu)建由權(quán)益類及固定收益類證券組成的量化投資組合，并運(yùn)用股指期貨等對(duì)沖工具管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)投資定向增發(fā)股票，為客戶獲取定增市場(chǎng)超額收益，最終增厚客戶收益。 |
| 投資理念 | 通過(guò)研究上市公司基本面、財(cái)務(wù)狀況、成長(zhǎng)性、盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等要素，以價(jià)值投資為準(zhǔn)繩，對(duì)上市公司定增項(xiàng)目做出投資決策，并根據(jù)上市公司合理價(jià)值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在定增股票解禁后進(jìn)行穩(wěn)健操作，力爭(zhēng)客戶資產(chǎn)安全增值。在尋找和參與定增項(xiàng)目的同時(shí)，產(chǎn)品通過(guò)采用低風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)中性策略等數(shù)量化投資方式獲取與市場(chǎng)漲跌相關(guān)性較低的絕對(duì)收益，在力爭(zhēng)本金安全和參與定增項(xiàng)目所需流動(dòng)性的前提下，增厚客戶收益。 |
| 投資范圍 | 本集合計(jì)劃將主要投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票、權(quán)證、基金、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、商品期貨、期權(quán)、利率遠(yuǎn)期和互換、證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃等金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。本集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的出借給證券金融公司。本集合計(jì)劃可參與證券回購(gòu)業(yè)務(wù)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本集合計(jì)劃優(yōu)先級(jí)A份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)適中，預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的投資品種。適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力適中，追求穩(wěn)健投資收益的投資者。本集合計(jì)劃次級(jí)B份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高，預(yù)期收益較高的投資品種。適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高，追求高預(yù)期收益的投資者。 |
| 目標(biāo)規(guī)模 | 本集合計(jì)劃推廣期最低規(guī)模為0.3億份，存續(xù)期不設(shè)目標(biāo)規(guī)模，管理人可以控制各分級(jí)份額實(shí)際募集規(guī)模。其中，優(yōu)先級(jí)A份額與次級(jí)B份額份額配比比例原則上不高于4：1，利息轉(zhuǎn)增份額帶來(lái)的偏離除外。集合計(jì)劃存續(xù)期間，持有次級(jí)B份額的委托人可向集合計(jì)劃追加資金，追加資金不享有本集合計(jì)劃取得的任何收益，不增加次級(jí)B份額持有人的份額數(shù)。次級(jí)B份額持有人追加資金前后，集合計(jì)劃次級(jí)B份額份數(shù)不變。 |
| 存續(xù)期限 | 本集合計(jì)劃無(wú)固定存續(xù)期限，管理人可視實(shí)際運(yùn)作情況提前結(jié)束本集合計(jì)劃。 |
| 參與起點(diǎn)金額 | 參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬(wàn)元。 |
| 批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門(mén)（機(jī)構(gòu)）： | 中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |
| 費(fèi)用 | 1、參與費(fèi)：對(duì)于B級(jí)份額，參與金額在500萬(wàn)以上（含），無(wú)參與費(fèi)；參與金額在500萬(wàn)以下，參與費(fèi)1.5%；自有資金參與B級(jí)份額的，無(wú)參與費(fèi)； 2、退出費(fèi)：0； 3、管理費(fèi)： 對(duì)于A級(jí)份額，每日按前一日A級(jí)份額資產(chǎn)凈值的1.7%的年化費(fèi)率計(jì)提； 對(duì)于B級(jí)份額，每日按前一日B級(jí)份額資產(chǎn)凈值的0.5%的年化費(fèi)率計(jì)提。 4、托管費(fèi)：0.15%/年。 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬：詳見(jiàn)本合同“集合計(jì)劃的費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬”部分。 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |